ESG Fonds Screening Report

Die AfU bietet in Kooperation mit der Schweizer RepRisk AG einen ESG Fonds Screening Report, der die Nachhaltigkeit eines Portfolios im Hinblick auf die Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (im Englischen unter "ESG" zusammengefasst) analysiert.

Dabei wird auf eine objektive Methodik zurückgegriffen, bei der jedes Unternehmen im Portfolio eine Nachhaltigkeitsbewertung in Form des von RepRisk berechneten Reputational Risk Indicators ("RRI") erhält. Der RRI ist ein quantitatives Risikomaß, das Kritik am Unternehmen erfasst und damit die Einstellung des Unternehmens zu Nachhaltigkeitskriterien quantifiziert. Der RRI wird schließlich mit dem Anteil des Unternehmens im Portfolio multipliziert und zu einem wertgewichteten Durchschnitt aggregiert ("wRRI").

Unser Report bietet:

  • detaillierte Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken der Portfolioholdings
  • den durchschnittlichen, wertgewichteten RRI für die Portfolioholdings (wRRI) und dessen Entwicklung im Zeitablauf
  • die Verteilung der Portfolioholdings auf verschiedene Risikoklassen
  • einen Vergleich mit einem oder mehreren Peergroup-Fonds
  • Einzelangabe der Holdings mit den größten Risiken
  • ausgewählte kritische Berichte zu den Portfolioholdings, die alle Hintergrundinformationen enthalten

Der ESG Fonds Screening Report kann im Asset Management, von institutionellen Investoren, im Private Banking oder im Investment Consulting verwendet werden. Er ermöglicht eine Auswahl von Fonds für konkrete Produktempfehlungen oder Empfehlungslisten als auch weiterführende Beratungsleistungen für Kunden.

Vorteile

  • ermöglicht eine einheitliche, quantitative Bewertung der ESG-Risiken für das gesamte Portfolio,
  • aber auch eine detaillierte Identifizierung von Unternehmen mit besonders hohen Risiken;
  • Verteilung der Risiken (inkl. extremer Risikobereiche) für das gesamte Portfolio
  • neben Aktien- ist auch eine Analyse von Rentenportfolios möglich

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